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　　创业板综指增强ETF东财 : 西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　原标题:创业板综指增强ETF东财 : 西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或 中国证监会另有规定时，从其规定。

　　本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数的基础上，通过主动 化投资管理，力争获取超越指数表现的投资收益。

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股或其备选成份股，包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括 国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、公开发行的次级债、可转换债券（包括分离交易可转债）、可 交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市

　　场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产（含存托凭证）占基金 资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非 现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金跟踪的标的指数为创业板综合指数（399102.SZ）。

　　本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟 踪标的指数，另一方面采用主动量化模型调整投资组合力求超越标的指数表 现。 （1）指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步 构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 （2）量化增强策略 量化增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，运用数量化的策略体 系构建投资组合，实现在偏离度控制的基础上获取超额收益，主要包括多因子 选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。基金管理人通过考察市场风格的变 化趋势，可选择适宜的策略进行配置。 1）多因子选股策略 本基金的多因子选股策略通过对上市公司的股价走势、财务报告、卖方分 析师研究报告、大数据舆情及投资者行为等信息的跟踪，综合测试各类因子在 股票长期表现上所产生的超额收益，构建价值因子、盈利因子、成长因子、动 量因子、流动性因子、投资者行为及大数据舆情数据因子等几大类因子。基金 管理人可依据特定因子在个股选择上的有效性及因子间的相关性，并且基于市 场状态，进行股票筛选，构建和优化投资组合，通过对投资组合进行定期或不 定期调整，在合理的偏离度水平下追求超额收益。 2）事件驱动策略 事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，获 取特定事件影响所带来的投资回报。基金管理人可根据对特定事件的定性和定 量分析，调整成份股及个股权重，从而优化组合获得超额收益的能力。 3）风险优化策略

　　本基金为指数增强型基金，在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过 大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的偏离度等因素的分析，对组 合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过6.5%。

　　本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指 数相似的风险收益特征。

　　基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险；管理风险；流动性风险；本基金的特有风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资股指期货的特定风险；投资股票期权的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；投资国债期货的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等。

　　1、指数化投资风险。2、跟踪偏离风险。3、跟踪误差控制未达约定目标的风险。4、指数编制机构停止服务的风险。5、成份股停牌的风险。6、增强策略失效的风险。7、潜在抢先交易的风险。8、成份股退市的风险。9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。11、基金退市的风险。12、申购、赎回风险。13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险。14、第三方机构服务的风险。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　与本基金、本基金基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。